Risk-Return-Kennzahlen als Instrumente des Risikomanagements in Kreditinstituten

Diplomarbeit von Jan-Bernd Brüning

Inhaltsverzeichnis:

	Abkürzungsverzeichnis
	Symbolverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
1.	Einleitung
2.	Wesen des Risikomanagement
2.1	Der Begriff Risiko
2.2	Aufgabe und Funktion des Risikomanagements
2.2.1	Bedeutung von Risiken im Bankgewerbe
2.2.2	Inhalt des Risikomanagements
2.2.3	Integration des Risikomanagements in den Controllingprozeß
2.3	Die verschiedenen Risiken im Bankgewerbe
2.3.1	Erfolgsrisiken
2.3.1.1	Währungsrisiken
2.3.1.2	Zinsänderungsrisiken
2.3.1.3	Ausfallrisiko
2.3.2	Liquiditätsrisiken
3.	Handlungsformen des Risikomanagement
3.1	Passive und aktive risikopolitische Maßnahmen
3.1.1	Passive Maßnahmen
3.1.2	Aktive Maßnahmen
3.1.2.1	Steuerung der Handlungsalternativen
3.1.2.2	Steuerung der Umweltzustände
3.1.2.3	Steuerung der Handlungsergebnisse
3.2	Traditionelle Instrumente des Risikomanagements
3.2.1	Credit - Scoring
3.2.2	Derivative Finanzinstrumente
3.3	Risk adjusted performance measurement (RAPM)
3.3.1	Entwicklung der risikobereinigten Erfolgsmessung (RAPM)
3.3.2	Risk adjusted return on capital: RAROC
3.3.2.1	Berechnungsmethoden
3.3.2.2	Implikationen der Berechnungsmethoden
3.3.2.3	Value at Risk
3.3.2.4	Interpretation der Ergebnisse
3.3.2.5	Kritische Würdigung des RAROC - Ansatzes
3.3.2.6	Fallstudie
3.3.3	Return on Risk adjusted Capital - RORAC
3.3.4	Strategische und operative Ausrichtung von Risk - Return Kennzahlen
3.3.5	Shareholder - Value und RAROC
4.	Fazit und Ausblick
5.	Literaturverzeichnis
6.	Gesprächsverzeichnis

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.

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