Erwartungsbildung und Aktienkursentwicklung

Diplomarbeit von Andreas Siemes

Inhaltsverzeichnis:

1.	Einleitung
2.	Erwartungsbildungsmodelle
2.1	Autoregressive Erwartungsbildung
2.2	Rationale Erwartungsbildung
3.	Anomalien
3.1	Die Peso-Problematik
3.2	Saisonalitäten
3.3	Der Börsen-Crash 1987
4.	Das psychologische Erwartungsbildungsmodell
4.1	Problembeschreibung
4.2	Informationsbeschaffung
4.3	Informationsverarbeitung als psychologischer Prozeß
5.	Informationseffizienz des Aktienmarktes
5.1	Voraussetzungen und Begriffsbestimmung
5.2	Formen
5.3	Kritik
5.4	Zusammenhang zwischen Informationseffizienztheorie und der stochastischen Zeitreihenanalyse
6.	Aktienkursbildung
6.1	Fundamentale Kursbildung
6.2	Nicht-fundamentale Kursbildung
6.3	Zwischenfazit
7.	Eine empirische Untersuchung des Erwartungsbildungsmodells von Akteuren auf dem Aktienmarkt
7.1	Merkmale der Untersuchung
7.2	Datenauswertung
7.3	Wichtige Aussagen im Überblick
7.4	Relevanz für die theoretischen Modelle der Erwartungsbildung
7.5	Schlussfolgerungen
8.	Empirische Untersuchung über die Abhängigkeit eines Aktienkurses von der Veröffentlichung von Informationen
8.1	Einführung und Ziel der Untersuchung
8.2	Zusammenfassung
8.3	Vergleich zu der Studie von ROLL
9.	Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.

Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.