Analyse und Bewertung strukturierter Anleihen

Diplomarbeit von Carsten Grantz

Inhaltsverzeichnis:

	Abbildungsverzeichnis	3
	Tabellenverzeichnis	3
	Abkürzungsverzeichnis	4
1.	Methodik der Strukturierung	5
1.1	Begriffliche Abgrenzung	5
1.2	Derivative Instrumente als Basis des Strukturierungsprozesses	6
1.3	Strukturierungsmuster	9
2.	Angebots- und Nachfragekomponenten	13
2.1	Bedarfsbestimmung	13
2.1.1	Institutionelle Anleger	13
2.1.2	Private Investoren	15
2.2	Strukturierte Anleihen aus Sicht des Anleiheemittenten	16
2.2.1	Strukturierung und Hedging	16
2.2.2	Plazierung	17
2.2.3	Kurspflege	18
2.3	Zielsetzung und Bedeutung von Finanzintermediären	19
3.	Analyse ausgewählter strukturierter Anleihen	21
3.1	Kombizinsanleihe	22
3.2	Gleitzinsanleihe	26
3.3	Stufenzinsanleihe	30
3.4	Capped, Floored und Collared Floating Rate Note	37
3.5	Reverse Floating Rate Note	41
3.6	Step-Up-Recovery Floating Rate Note (SURF)	46
4.	Bewertung strukturierter Anleihen	53
4.1	Analyse und Zerlegung des komplexen Anleihezahlungsstroms	54
4.2	Additive Bewertung der elementaren Zinsinstrumente	55
4.3	Arbitrageansatz über Konstruktion einer synthetischen Zinsposition	56
4.4	Renditeermittlung strukturierter Anleihen	58
	Literatur- und Quellenverzeichnis	60

Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.

Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.