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Mathematische Stochastik

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Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität
Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität Diplomarbeit von Monica Balan | November 2011 | Note 1,3
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Mathematik Mathematische Stochastik
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lokale Volatilitätparametrische FamilieDupiresche FormelMatlab ProgrammeDynamische Modelle
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Text Mining und dessen Implementierung
Text Mining und dessen Implementierung Bachelorarbeit von Zänker, Zietzsch | August 2010 | Note 1,7
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Mathematik Mathematische Stochastik
Schlagworte
Text MiningInformation RetrievalLinguistikStochastikTool
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Newsvendorprobleme
Newsvendorprobleme Diplomarbeit von Andy Stephan | Februar 2010 | Note 0,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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NewsvendorNewsboyInventory ControlStochastische OptimierungRisiko
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Probabilistic Analysis of Multivariate GARCH Models
Probabilistic Analysis of Multivariate GARCH Models Studienarbeit von Florian Fuchs | September 2009 | Note 1,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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Markov ChainAlgebraic GeometryAutoregressive ProcessBEKKHarris recurrence
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Stochastic Calculus with Applications to Stochastic Portfolio Optimisation
Stochastic Calculus with Applications to Stochastic Portfolio Optimisation Magisterarbeit von Daniel Michelbrink | September 2007 | Note 0,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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Multi-Asset PortfolioRelative ReturnStochastic Control TheoryUtility FunctionsMathematics
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Ausgewählte Methoden zur Risikomessung von Basket Credit Default Swaps im Vergleich
Ausgewählte Methoden zur Risikomessung von Basket Credit Default Swaps im Vergleich Diplomarbeit von Philipp Bandl | Januar 2007 | Note 1,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
Schlagworte
KreditderivateBasket Credit DefaultRisikomessungValue at RiskIntensitätsmodell
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Symbolic Computation in der Pensions- und Krankenversicherung
Symbolic Computation in der Pensions- und Krankenversicherung Diplomarbeit von Martin Predota | Oktober 1999 | Note 2,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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AlgebraNettoprämiestochastischer ZinsGröbner-BasisVersicherungsmathematik
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Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden
Bewertung von exotischen Optionen mit diskreten Dividenden Effiziente Algorithmen und Konvergenzbeweise Diplomarbeit von Martin Krekel | März 1999 | Note 1,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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binomiale BäumeDividendenPDEexotische OptionenMonte-Carlo
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Wie oft können sich empirische Lorenzkurven schneiden?
Wie oft können sich empirische Lorenzkurven schneiden? Diplomarbeit von Frank Scherer | September 1997 | Note 0,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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Empirische LorenzkurvenSchnittpunkteVerteilungsfunktionen (empirische)
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Datenanalyse mit Modellen für Cluster linearer Regression
Datenanalyse mit Modellen für Cluster linearer Regression Dissertation / Doktorarbeit von Christian Hennig | Mai 1997 | Note 1,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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AusreißererkennungStatistikSimulationenClusteranalyse
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Das lineare Filterproblem in separablen Hilberträumen
Das lineare Filterproblem in separablen Hilberträumen Mit einer Einführung in die stochastische Integration einschließlich Behandlung der Ito-Formel Diplomarbeit von Torsten Narjes | September 1992 | Note 1,0
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Mathematik Mathematische Stochastik
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stochastische IntegrationIto-FormelLineare KontrolltheorieKalman Bucy FilterBrownsche Bewegung
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